Указание Банка России от 19.01.2016 N 3941-У
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УКАЗАНИЕ
от 19 января 2016 г. N 3941-У
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К УКАЗАНИЮ БАНКА РОССИИ ОТ 3 ДЕКАБРЯ
2012 ГОДА N 2919-У "ОБ ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ
КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ФУНКЦИИ
ЦЕНТРАЛЬНОГО КОНТРАГЕНТА"
1. Внести в приложение 1 к Указанию Банка России от 3 декабря 2012 года N 2919-У "Об оценке качества управления кредитной организации, осуществляющей функции центрального контрагента", зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 21 декабря 2012 года N 26273, 18 сентября 2014 года N 34094, 10 декабря 2014 года N 35118, 30 апреля 2015 года N 37087, 5 октября 2015 года N 39153 ("Вестник Банка России" от 28 декабря 2012 года N 77, от 1 октября 2014 года N 87, от 22 декабря 2014 года N 112, от 14 мая 2015 года N 42, от 12 октября 2015 года N 86), следующие изменения.
1.1. Строки 15 и 16 таблицы 2 подпункта 3.1.1 пункта 3.1 изложить в следующей редакции:
"
15.
Проводит ли ЦК для определения размера клирингового обеспечения оценку точности используемых ЦК моделей оценки рисков путем сравнения спрогнозированных моделью оценки рисков значений показателя с величиной фактически наблюдаемых значений такого показателя (далее - оценка точности модели) не реже одного раза в шесть месяцев или в случае изменения параметров таких моделей?
16.
Имеются ли у ЦК меры, принимаемые в случаях, когда результаты оценки точности моделей свидетельствуют о низкой эффективности указанных моделей?
".
1.2. В пункте 3.3:
в подпункте 3.3.1:
абзац пятый изложить в следующей редакции:
"
";
в абзаце восьмом слово "
" заменить словом "
", слово "
" заменить словом "
";
абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
"
и 
по нетто-наборам по сделкам с клиринговыми сертификатами участия (далее - КСУ) рассчитываются пропорционально доле стоимости имущества, переданного участником пула в соответствующий имущественный пул.";
дополнить абзацем следующего содержания:
"Глубина выборки для расчета 
должна быть не менее 12 месяцев и включать в себя период с наибольшим месячным отрицательным изменением Индекса ММВБ 50 и (или) Индекса РТС 50 за последние 10 лет. При отсутствии данных за рассматриваемый период расчет 
следует проводить с использованием данных по финансовым инструментам со схожими параметрами, по которым имеются данные за указанный период.";
в абзаце первом подпункта 3.3.3 слова "(для ценных бумаг" заменить словами "(для долговых ценных бумаг, выпущенных резидентами и нерезидентами";
в подпункте 3.3.6:
графу 2 строк 23 и 24 таблицы 4 после слов "только долговых ценных бумаг" дополнить словами ", выпущенных резидентами и нерезидентами,";
в примечаниях к заполнению таблицы 4:
в абзацах тринадцатом и пятнадцатом слова "(для ценных бумаг)" заменить словами "(для долговых ценных бумаг, выпущенных резидентами и нерезидентами)";
абзацы восемнадцатый и двадцатый после слов "только долговых ценных бумаг" дополнить словами ", выпущенных резидентами и нерезидентами,".
1.3. В пункте 3.4:
в подпункте 3.4.1:
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
"Расчет для финансовых инструментов, входящих в имущественный пул, производится по каждому финансовому инструменту, входящему в соответствующий имущественный пул.";
дополнить абзацем следующего содержания:
"Значение РР1 принимается равным наибольшему из всех значений, рассчитанных по каждому финансовому инструменту, торгуемому на рынке с ЦК, и каждому финансовому инструменту, входящему в соответствующий имущественный пул.";
в подпункте 3.4.2:
абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
"Расчет для финансовых инструментов, входящих в имущественный пул, производится по каждому финансовому инструменту, входящему в соответствующий имущественный пул.";
дополнить абзацем следующего содержания:
"Значение РР2 принимается равным наибольшему из всех значений, рассчитанных по каждому финансовому инструменту, торгуемому на рынке с ЦК, и каждому финансовому инструменту, входящему в соответствующий имущественный пул.".
1.4. Строку 1 таблицы 6 подпункта 3.5.7 пункта 3.5 изложить в следующей редакции:
"
1.
Принимаются ли в качестве обеспечения, а также в состав имущественных пулов только долговые ценные бумаги из Ломбардного списка Банка России с долгосрочным рейтингом эмитента и (или) рейтингом выпуска ценных бумаг, за исключением государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации и долговых ценных бумаг Банка России, и (или) рейтингом юридического лица, являющегося поручителем по соответствующему выпуску ценных бумаг (для ценных бумаг), присвоенными как минимум одним из рейтинговых агентств на уровне не ниже "BB-" по классификации рейтинговых агентств "Standard&Poor's" или "Fitch Ratings" либо "Ba3" по классификации рейтингового агентства "Moody's Investors Service", КСУ, а также долевые ценные бумаги, включенные в список для расчета Индекса ММВБ 50 и Индекса РТС 50?
".
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования <1>.
--------------------------------
<1> Официально опубликовано на сайте Банка России 17.02.2016.
Председатель Центрального банка
Российской Федерации
Э.С.НАБИУЛЛИНА