Указание Банка России от 23.10.2023 N 6583-У
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УКАЗАНИЕ
от 23 октября 2023 г. N 6583-У
О ТРЕБОВАНИЯХ
К СОДЕРЖАНИЮ ПОЛОЖЕНИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 7
СТАТЬИ 12 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 13 ИЮЛЯ 2015 ГОДА N 222-ФЗ
"О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРЕДИТНЫХ РЕЙТИНГОВЫХ АГЕНТСТВ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 76.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗАКОНА "О ЦЕНТРАЛЬНОМ БАНКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНКЕ
РОССИИ)" И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", СЛУЧАЯХ,
ПЕРИОДИЧНОСТИ, СРОКАХ ПРОВЕДЕНИЯ КРЕДИТНЫМ РЕЙТИНГОВЫМ
АГЕНТСТВОМ ПРОВЕРКИ КАЧЕСТВА МЕТОДОЛОГИИ, ТРЕБОВАНИЯХ
К ЕЕ ПРОВЕДЕНИЮ, А ТАКЖЕ ФОРМЕ, ПОРЯДКЕ, СРОКАХ НАПРАВЛЕНИЯ
КРЕДИТНЫМ РЕЙТИНГОВЫМ АГЕНТСТВОМ В БАНК РОССИИ ОТЧЕТА
ПО ИТОГАМ ПРОВЕРКИ КАЧЕСТВА МЕТОДОЛОГИИ, ПОРЯДКЕ ОЦЕНКИ
БАНКОМ РОССИИ МЕТОДОЛОГИИ КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГОВОГО АГЕНТСТВА
НА ПРЕДМЕТ СООТВЕТСТВИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И НОРМАТИВНЫМ АКТАМ БАНКА РОССИИ
Настоящее Указание на основании частей 7.1 и 8.1 статьи 12 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 222-ФЗ "О деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации, о внесении изменения в статью 76.1 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" устанавливает:
требования к содержанию положений, указанных в части 7 статьи 12 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 222-ФЗ "О деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации, о внесении изменения в статью 76.1 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации";
случаи, периодичность и сроки проведения кредитным рейтинговым агентством проверки качества методологии;
требования к проведению кредитным рейтинговым агентством проверки качества методологии;
форму, порядок и сроки направления кредитным рейтинговым агентством в Банк России отчета по итогам проверки качества методологии;
порядок оценки Банком России методологии кредитного рейтингового агентства на предмет соответствия законодательству Российской Федерации и нормативным актам Банка России.
Глава 1. Требования к содержанию положений, указанных в части 7 статьи 12 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 222-ФЗ "О деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации, о внесении изменения в статью 76.1 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации"
1.1. Описание всех ключевых количественных и качественных факторов, определяющих способность рейтингуемого лица исполнять принятые на себя финансовые обязательства (далее - факторы), используемых в методологии, а также их влияния на кредитные рейтинги и прогнозы по кредитным рейтингам должно содержать следующие положения (сведения):
1.1.1. Перечень факторов, используемых в методологии, в том числе перечень статистически значимых факторов (при наличии) с обоснованием их отнесения к таковым (далее - перечень факторов).
1.1.2. Указание на то, что на используемые в методологии количественные факторы, определяемые через финансовые и иные измеряемые и расчетные показатели, приходится более половины общего веса факторов, либо обоснование использования в методологии подхода, в соответствии с которым на такие факторы приходится менее половины общего веса факторов.
1.1.3. Описание подходов к оценке кредитным рейтинговым агентством влияния факторов, используемых в методологии, на кредитные рейтинги и прогнозы по кредитным рейтингам, включающее указание пороговых значений такой оценки, веса каждого фактора, границ для экспертных суждений рейтинговых аналитиков по каждому фактору и (или) описание иных подходов к оценке влияния факторов, используемых в методологии, на кредитные рейтинги и прогнозы по кредитным рейтингам (при наличии) с обоснованием их использования.
1.1.4. Описание подходов к формированию кредитным рейтинговым агентством репрезентативной выборки, применяемой для отбора факторов, используемых в методологии (далее - выборка), включающее:
указание на формирование выборки как однородной группы объектов рейтинга кредитного рейтингового агентства и (или) юридических лиц, публично-правовых образований, их финансовых обязательств и (или) финансовых инструментов, которым кредитным рейтинговым агентством в соответствии с методологией может быть присвоен кредитный рейтинг (далее - объекты наблюдения), а также на размер выборки, составляющий не менее 30 объектов наблюдения, и глубину выборки, составляющую не менее 5 лет, предшествующих дате формирования выборки, либо обоснование применения иных статистических методов формирования выборки с описанием порядка их применения;
способы увеличения размера выборки (в случае недостаточности для отбора факторов, используемых в методологии, количественной информации, содержащейся в сформированной выборке);
указание на использование для формирования выборки подходов к минимизации влияния недостаточного количества дефолтов (в случае недостаточности для отбора факторов, используемых в методологии, количества дефолтов объектов наблюдения);
указание на использование для формирования выборки метода заполнения пустых значений с описанием порядка применения такого метода (в случае отсутствия у объекта наблюдения значения какого-либо параметра, используемого для формирования выборки).
1.1.5. Описание подходов к отбору факторов, используемых в методологии, на основе выборки, включающее:
указание на проведение корреляционного анализа для выявления взаимозависимости факторов;
методы выявления линейной или близкой к ней связи между факторами (далее - мультиколлинеарность) посредством расчета коэффициента парной корреляции между двумя факторами;
методы выявления мультиколлинеарности посредством расчета общего коэффициента мультиколлинеарности и определения для него порога отсечения;
методы выявления взаимосвязи факторов посредством использования коэффициентов ранговой корреляции;
методы выявления взаимосвязи факторов посредством расчета фактора инфляции дисперсии;
описание порядка применения дополнительных методов выявления взаимосвязи факторов в случае обоснования их применения с указанием используемых при применении таких методов пороговых значений показателей;
методы корректировки перечня факторов посредством исключения из него одного из скоррелированных факторов при выявлении мультиколлинеарности;
положение об отсутствии в методологии факторов, находящихся в статистической зависимости друг от друга, либо обоснование включения в методологию факторов с выявленной мультиколлинеарностью с описанием порядка использования в методологии таких факторов, а также метода устранения мультиколлинеарности, включая процедуры трансформации (группировки), снижения веса таких факторов;
статистически значимые параметры используемого для отбора факторов уравнения регрессии и статистически значимый коэффициент детерминации регрессии с обоснованием их отнесения к таковым;
оценку концентрации (равномерности) распределения по рейтинговой шкале кредитных рейтингов, которые присвоены (могут быть присвоены) объектам наблюдения при использовании в методологии отобранных факторов, посредством расчета показателя Херфиндаля-Хиршмана;
описание порядка применения дополнительных методов отбора факторов в случае обоснования их применения с указанием используемых при применении таких методов пороговых значений показателей, а в случае обоснования неприменимости методов, указанных в абзацах втором - одиннадцатом настоящего подпункта, - описание иных подходов, применяемых к отбору факторов.
1.1.6. Порядок оценки собственной (самостоятельной) кредитоспособности рейтингуемых лиц.
1.1.7. Сведения о факторах, оказывающих влияние на кредитный рейтинг рейтингуемого лица, не учитываемых при оценке собственной (самостоятельной) кредитоспособности рейтингуемого лица (далее - факторы внешнего влияния), включающие:
1.1.7.1. Деление факторов, не учитываемых при оценке собственной (самостоятельной) кредитоспособности рейтингуемого лица, повышающих кредитный рейтинг рейтингуемого лица (далее - факторы поддержки), на классы в зависимости от веса фактора поддержки исходя из того, что максимальный вес фактора поддержки предполагается при одновременном наличии следующих обстоятельств, подтвержденных документально:
наличие лица, имеющего обязательство по обеспечению исполнения финансовых обязательств рейтингуемого лица (далее - поддерживающее лицо);
наличие у поддерживающего лица ликвидных активов, достаточных для обеспечения исполнения финансовых обязательств рейтингуемого лица;
оценка поддерживающим лицом последствий возможного дефолта рейтингуемого лица как в значительной степени негативных для него.
1.1.7.2. Деление факторов, не учитываемых при оценке собственной (самостоятельной) кредитоспособности рейтингуемого лица, понижающих кредитный рейтинг рейтингуемого лица (далее - факторы стресса), на классы в зависимости от веса фактора стресса.
1.2. Положения методологии кредитного рейтингового агентства о непрерывности ее применения в рамках рейтинговой деятельности должны содержать описание применения методологии кредитного рейтингового агентства в отношении объекта рейтинга в зависимости от экономических циклов и кризисных явлений в экономике.
1.3. Положения методологии кредитного рейтингового агентства, предусматривающие возможность сопоставления кредитных рейтингов по различным видам объектов рейтинга, должны содержать указание на:
1.3.1. Реализацию единых принципов осуществления рейтинговых действий, разработки и проверки качества методологии кредитного рейтингового агентства, проводимой в соответствии с главами 2 и 3 настоящего Указания, по каждому виду объекта рейтинга.
1.3.2. Единообразие применения рейтинговой шкалы, а также определение дефолта рейтингуемого лица для целей его применения в методологии кредитного рейтингового агентства, содержащее указание на следующие события:
истечение 10 рабочих дней со дня неисполнения или ненадлежащего исполнения рейтингуемым лицом - эмитентом облигации обязательства по облигации в срок, определенный законодательством Российской Федерации и (или) решением о выпуске облигаций;
истечение 10 рабочих дней со дня неисполнения или ненадлежащего исполнения рейтингуемым лицом иного финансового обязательства, в том числе имеющего возвратную и (или) платную основу, в срок, определенный законодательством Российской Федерации и (или) договором;
прекращение действия в отношении рейтингуемого лица специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ, исключение сведений о юридическом лице из реестра (государственного реестра), ведение которого осуществляет Банк России, за исключением случаев, когда имеются основания полагать, что финансовое обязательство рейтингуемого лица будет исполнено надлежащим образом;
истечение 10 рабочих дней со дня неисполнения или ненадлежащего исполнения рейтингуемым лицом заемного обязательства, вытекающего из иного по отношению к объекту рейтинга кредитного договора или иного договора займа этого же рейтингуемого лица, в том числе заключенного путем размещения облигаций, в срок, определенный законодательством Российской Федерации и (или) договором и (или) решением о выпуске облигаций;
вступление в законную силу решения суда о признании рейтингуемого лица банкротом;
иные события (в случае обоснования их включения кредитным рейтинговым агентством в определение дефолта рейтингуемого лица).
1.3.3. Использование одинаковых диапазонов оценок (баллов), выражающих совокупное влияние факторов на кредитный рейтинг, для одинаковых уровней кредитного рейтинга либо единых вероятностей дефолта объектов рейтинга (для кредитных рейтингов инструментов структурированного финансирования, инструментов секьюритизации, структурных облигаций - ожидаемых потерь в случае дефолта) для одинаковых уровней кредитного рейтинга.
1.4. Положения методологии кредитного рейтингового агентства, предусматривающие системное применение методологии кредитного рейтингового агентства, используемых в методологии моделей, ключевых рейтинговых предположений как единого непротиворечивого комплекса, должны содержать следующие сведения:
описание подхода к подготовке, присвоению, подтверждению, пересмотру и отзыву кредитных рейтингов и прогнозов по кредитному рейтингу, основанному на оценке влияния всех факторов, используемых в методологии, на кредитный рейтинг (прогноз по кредитному рейтингу), а также подхода к классификации прогнозов по кредитному рейтингу исходя из вероятности и условий их изменения (повышения, понижения) или их неизменности с указанием периода времени, на который распространяется прогноз по кредитному рейтингу;
описание условий присвоения, продления или снятия статуса "под наблюдением" кредитного рейтинга с указанием ожидаемого периода времени нахождения кредитного рейтинга в данном статусе.
1.5. Основания пересмотра методологии кредитного рейтингового агентства в целях поддержания ее актуальности должны содержать указание на необходимость использования результатов проверки качества методологии, проводимой в соответствии с главами 2 и 3 настоящего Указания, для выявления факта наступления таких оснований.
1.6. Положения методологии кредитного рейтингового агентства, предусматривающие реализацию проверяемости достоверности кредитных рейтингов, в том числе на основе исторических данных, за счет выявления отклонений между предпосылками и допущениями, используемыми в методологии кредитного рейтингового агентства, и фактической информацией о неплатежах рейтингуемых лиц либо фактическими показателями возвратности средств рейтингуемыми лицами, должны содержать следующие сведения:
1.6.1. Описание процедуры проведения кредитным рейтинговым агентством оценки своей способности дифференцировать объекты рейтинга, в том числе в зависимости от наличия (отсутствия) дефолта рейтингуемого лица по окончании календарного года, а также иного периода, определенного кредитным рейтинговым агентством (при наличии такого иного периода), посредством сравнения используемых и обоснованных кредитным рейтинговым агентством статистических показателей с их пороговыми значениями следующими способами, направленными на установление высокой способности кредитного рейтингового агентства дифференцировать объекты рейтинга, указанными в абзацах втором - четвертом либо в абзаце пятом настоящего подпункта:
оценка показателя площади под кривой соответствия между долями дефолтных объектов наблюдений в общем числе объектов наблюдений и долями недефолтных объектов наблюдений в общем числе объектов наблюдений;
оценка кумулятивного профиля точности дифференциации объектов рейтинга, предусматривающая оценку показателя кривой соответствия между долями дефолтных объектов наблюдений в общем числе объектов наблюдений и накопленными долями объектов наблюдений в общем числе объектов наблюдений;
проверка критерия Колмогорова-Смирнова, свидетельствующая о различии в распределениях дефолтных и недефолтных объектов наблюдений;
иные способы, направленные на установление высокой способности кредитного рейтингового агентства дифференцировать объекты рейтинга, включая пороговые значения используемых в рамках данных способов показателей (в случае обоснования неприменимости способов, указанных в абзацах втором - четвертом настоящего подпункта).
1.6.2. Описание процедуры и случаи оценки величины статистической ошибки при использовании кредитным рейтинговым агентством способов оценки способности дифференцировать объекты рейтинга, предусмотренных абзацами вторым и третьим подпункта 1.6.1 настоящего пункта.
1.6.3. Описание процедуры проведения кредитным рейтинговым агентством оценки своей способности обеспечивать соответствие своего мнения о способности рейтингуемых лиц исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске их отдельных финансовых обязательств или финансовых инструментов фактической информации о такой способности (таком кредитном риске), в том числе частоте дефолтов рейтингуемых лиц, посредством сравнения используемых и обоснованных кредитным рейтинговым агентством статистических показателей с их пороговыми значениями следующими способами, направленными на установление отсутствия различия между ожидаемыми и фактическими уровнями дефолта рейтингуемого лица и указанными в абзаце втором либо в абзаце третьем настоящего подпункта:
проведение биномиального теста, определяющего степень соответствия ожидаемой вероятности дефолта фактической частоте дефолтов для каждого уровня кредитного рейтинга;
иные способы, направленные на установление отсутствия различия между ожидаемыми и фактическими уровнями дефолта рейтингуемого лица, включая пороговые значения используемых в рамках данных способов показателей (в случае обоснования неприменимости способа, указанного в абзаце втором настоящего подпункта).
1.6.4. Процедуру проведения кредитным рейтинговым агентством оценки стабильности кредитных рейтингов, присвоенных рейтингуемому лицу, в течение календарного года, а также иного периода, определенного кредитным рейтинговым агентством (при наличии такого иного периода), при условии неизменности в течение таких периодов способности рейтингуемого лица исполнять принятые на себя финансовые обязательства (с учетом факторов внешнего влияния) следующими способами, направленными на установление факта высокой стабильности кредитных рейтингов, указанными в абзацах втором - четвертом либо в абзаце пятом настоящего подпункта:
сравнение индекса стабильности системы, демонстрирующего стабильность модели, используемой в методологии, по истечении времени, с используемыми и обоснованными кредитным рейтинговым агентством пороговыми значениями такого индекса за период не менее 3 последних календарных лет, предшествующих дате сравнения;
анализ матрицы миграции кредитных рейтингов по уровням кредитного рейтинга в рамках рейтинговых категорий рейтинговой шкалы за период не менее 3 последних календарных лет, предшествующих дате анализа;
ретроспективный анализ влияния изменений методологии кредитного рейтингового агентства на кредитные рейтинги, присвоенные кредитным рейтинговым агентством, за период не менее 3 последних календарных лет, предшествующих дате анализа;
иные способы, направленные на установление факта высокой стабильности кредитных рейтингов (в случае обоснования неприменимости способов, указанных в абзацах втором - четвертом настоящего подпункта).
1.6.5. Положения, направленные на реализацию возможности воспроизведения выполненных кредитным рейтинговым агентством расчетов, используемых в методологии, и осуществления контроля промежуточных и итоговых результатов таких расчетов.
Глава 2. Случаи, периодичность и сроки проведения кредитным рейтинговым агентством проверки качества методологии
2.1. Кредитное рейтинговое агентство должно проводить проверку качества методологии с периодичностью не реже 1 раза в 3 года с даты последней проверки качества методологии, а также в следующих случаях:
2.1.1. В случае разработки новой методологии кредитного рейтингового агентства.
2.1.2. В случае пересмотра применяемой методологии кредитного рейтингового агентства:
если планируемые изменения применяемой методологии приведут к пересмотру кредитных рейтингов и (или) прогнозов по кредитным рейтингам и (или) применяемых при проверке качества методологии оценок уровней дефолта рейтингуемых лиц (оценок вероятности дефолта рейтингуемых лиц), включая изменение определения дефолта, факторов, используемых в методологии, и (или) их веса;
если кредитным рейтинговым агентством получено предусмотренное пунктом 6 части 1 статьи 15 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 222-ФЗ "О деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации, о внесении изменения в статью 76.1 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 222-ФЗ) обязательное для исполнения предписание Банка России об устранении выявленных нарушений части 7 статьи 12 Федерального закона N 222-ФЗ, требований главы 1 настоящего Указания;
при наличии иных условий (обстоятельств), определенных кредитным рейтинговым агентством, в том числе при значительном изменении рыночной среды в сегменте рынка, к которой относятся объекты рейтинга.
2.2. Срок проведения кредитным рейтинговым агентством проверки качества методологии не должен превышать 6 месяцев с даты:
начала ее проведения в случаях, предусмотренных подпунктом 2.1.1 и абзацем вторым подпункта 2.1.2 пункта 2.1 настоящего Указания;
наступления случаев (условий, обстоятельств), предусмотренных абзацами третьим и четвертым подпункта 2.1.2 пункта 2.1 настоящего Указания.
Глава 3. Требования к проведению кредитным рейтинговым агентством проверки качества методологии
3.1. Проверка качества методологии должна проводиться кредитным рейтинговым агентством посредством анализа соответствия методологии (проекта новой методологии, проекта новой редакции методологии) требованиям части 7 статьи 12 Федерального закона N 222-ФЗ и главе 1 настоящего Указания.
3.2. Кредитное рейтинговое агентство должно проводить проверку качества методологии с использованием статистических методов и подходов к проверке качества методологии (включая используемые при применении таких методов и подходов пороговые значения показателей), соответствующих указанным в главе 1 настоящего Указания, а также иных статистических методов и подходов к проверке качества методологии (при наличии), определенных кредитным рейтинговым агентством.
3.3. Проверка качества методологии должна проводиться кредитным рейтинговым агентством в случаях, с периодичностью и в сроки, предусмотренные главой 2 настоящего Указания, на следующих этапах:
на этапе разработки проекта новой методологии (проекта новой редакции методологии) кредитного рейтингового агентства;
на этапе после разработки проекта новой методологии (проекта новой редакции методологии) кредитного рейтингового агентства, но до ее утверждения кредитным рейтинговым агентством.
3.4. Кредитное рейтинговое агентство должно составлять отчет по итогам проверки качества методологии (далее - отчет) на каждом из этапов проверки качества методологии, предусмотренных абзацами вторым и третьим пункта 3.3 настоящего Указания.
3.5. Работники кредитного рейтингового агентства, участвовавшие в проведении проверки качества методологии на этапе, предусмотренном абзацем вторым пункта 3.3 настоящего Указания, не вправе принимать участие в проведении проверки качества методологии на этапе, предусмотренном абзацем третьим указанного пункта.
3.6. Кредитное рейтинговое агентство для проведения проверки качества методологии должно формировать выборку с использованием подходов, соответствующих подпункту 1.1.4 пункта 1.1 настоящего Указания.
Положения абзаца первого настоящего пункта не применяются в случае обоснования кредитным рейтинговым агентством в отчете невозможности формирования выборки для проведения проверки качества методологии с использованием подходов, соответствующих подпункту 1.1.4 пункта 1.1 настоящего Указания.
3.7. Кредитным рейтинговым агентством для проведения проверки качества методологии на этапе, предусмотренном абзацем третьим пункта 3.3 настоящего Указания, не может быть использована выборка, использованная для проведения проверки качества методологии на этапе, предусмотренном абзацем вторым указанного пункта.
Положения абзаца первого настоящего пункта не применяются в случае обоснования кредитным рейтинговым агентством в отчете невозможности формирования для проведения проверки качества методологии на этапе, предусмотренном абзацем третьим пункта 3.3 настоящего Указания, выборки, отличной от выборки, использованной для проведения проверки качества методологии на этапе, предусмотренном абзацем вторым указанного пункта.
Глава 4. Форма, порядок и сроки направления кредитными рейтинговыми агентствами в Банк России отчетов по итогам проверки качества методологии
4.1. Кредитное рейтинговое агентство должно направлять в Банк России отчет по форме, предусмотренной приложением к настоящему Указанию, с приложением следующей информации (документов):
порядка проведения кредитным рейтинговом агентством проверки качества методологии, содержащего статистические методы и подходы к проверке качества методологии, включая используемые при применении таких методов и подходов пороговые значения показателей;
информации о статистике дефолтов по объектам рейтинга в соответствии с видом объекта рейтинга, в отношении которого используется методология, за период не менее 3 последних календарных лет, предшествующих дате начала проведения проверки качества методологии (при наличии);
иных документов (информации), подтверждающих исполнение требований глав 1 - 3 настоящего Указания (при наличии);
документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего отчет.
4.2. Кредитное рейтинговое агентство должно направлять в Банк России отчет в форме электронного документа в виде файлов, имеющих одно из следующих расширений, обеспечивающих возможность их сохранения на технических средствах и допускающих после сохранения возможность поиска и копирования произвольного фрагмента текста средствами для просмотра (по выбору кредитного рейтингового агентства): *.doc, *.docx, *.rtf, *.pdf, а для документов, содержащих расчеты: *.xls, *.xlsx.
4.3. Отчет, подписанный уполномоченным лицом кредитного рейтингового агентства, должен быть направлен кредитным рейтинговым агентством в Банк России в соответствии с порядком взаимодействия Банка России с лицами, оказывающими профессиональные услуги на финансовом рынке, определенным на основании частей первой и восьмой статьи 76.9-11 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", в течение 3 рабочих дней со дня окончания проведения проверки качества методологии.
4.4. В случае выявления кредитным рейтинговым агентством факта направления в Банк России отчета, содержащего неверные и (или) неактуальные сведения, исправленный отчет направляется в Банк России в течение 10 рабочих дней, следующих за днем выявления указанного факта, с приложением файла, содержащего перечень неверных и (или) неактуальных сведений и описание причин их отражения в отчете.
Глава 5. Порядок оценки Банком России методологии кредитного рейтингового агентства на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации и нормативным актам Банка России
5.1. Банк России осуществляет оценку методологии кредитного рейтингового агентства на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации и нормативным актам Банка России (далее - оценка) посредством:
анализа соответствия методологии кредитного рейтингового агентства, а также изменений, вносимых в методологию, требованиям Федерального закона N 222-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России;
анализа результатов проверки качества методологии кредитным рейтинговым агентством, содержащихся в отчете, направленном кредитным рейтинговым агентством в Банк России в соответствии с главой 4 настоящего Указания.
5.2. Банк России осуществляет оценку на основе следующих документов и информации:
5.2.1. Методологии, а также изменений, вносимых в методологию (при наличии).
5.2.2. Отчетов (при наличии).
5.2.3. Информации о мерах, примененных Банком России к кредитному рейтинговому агентству в соответствии с пунктом 6 части 1, частями 2, 21 статьи 15 Федерального закона N 222-ФЗ (при наличии).
5.2.4. Документов и информации, связанных с осуществлением кредитным рейтинговым агентством рейтинговой деятельности и необходимых для осуществления Банком России надзорных и иных функций, представленных кредитным рейтинговым агентством в Банк России по его мотивированному запросу в соответствии с частью 3 статьи 15 Федерального закона N 222-ФЗ (при наличии).
5.2.5. Иных документов и информации, которые могут быть использованы для проведения оценки (при наличии).
Глава 6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Указание в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 13 октября 2023 года N ПСД-40) вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 20 декабря 2023 года.
6.2. Кредитное рейтинговое агентство должно в срок не позднее 31 декабря 2025 года:
провести в соответствии с главой 3 настоящего Указания проверку качества применяемых методологий, утвержденных им до даты вступления в силу настоящего Указания (далее - проверка), срок проведения которой не должен превышать 6 месяцев с даты начала проверки;
по итогам проверки направить в Банк России отчет в соответствии с главой 4 настоящего Указания.
Председатель Центрального банка
Российской Федерации
Э.С.НАБИУЛЛИНА
Приложение
к Указанию Банка России
от 23 октября 2023 года N 6583-У
"О требованиях к содержанию положений,
указанных в части 7 статьи 12 Федерального
закона от 13 июля 2015 года N 222-ФЗ
"О деятельности кредитных рейтинговых
агентств в Российской Федерации,
о внесении изменения в статью 76.1
Федерального закона "О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)"
и признании утратившими силу
отдельных положений законодательных
актов Российской Федерации", случаях,
периодичности, сроках проведения
кредитным рейтинговым агентством
проверки качества методологии, требованиях
к ее проведению, а также форме, порядке,
сроках направления кредитным рейтинговым
агентством в Банк России отчета по итогам
проверки качества методологии, порядке
оценки Банком России методологии
кредитного рейтингового агентства
на предмет соответствия законодательству
Российской Федерации и нормативным
актам Банка России"
Форма
Отчет
кредитного рейтингового агентства по итогам проверки
качества методологии
N п/п
Наименование структурной единицы отчета
Содержание структурной единицы отчета
1
2
3
1
Дата начала и дата окончания разработки проекта методологии (новой редакции методологии) (в случае проведения проверки качества методологии на этапе, предусмотренном абзацем вторым пункта 3.3 настоящего Указания)
2
Дата утверждения методологии (новой редакции методологии) (за исключением случая проведения проверки качества методологии на этапе, предусмотренном абзацем вторым пункта 3.3 настоящего Указания)
3
Дата начала и дата окончания проведения проверки качества методологии
4
Термины и определения, используемые в отчете
5
Описание последовательности действий кредитного рейтингового агентства при проведении проверки качества методологии, позволяющее воспроизводить выполненные в рамках проверки качества методологии расчеты и осуществлять контроль промежуточных и итоговых результатов таких расчетов
6
Описание принципов разработки и проверки качества методологии, в том числе используемых кредитным рейтинговым агентством статистических методов и подходов, пороговых значений показателей, обоснований использования статистических методов и подходов, а также пределов погрешности расчетов
7
Сведения о выборке, использованной кредитным рейтинговым агентством при проведении проверки качества методологии, в том числе:
характеристика репрезентативности выборки;
размер и глубина выборки;
сведения о виде объектов наблюдения, использованных в выборке;
обоснование использованных кредитным рейтинговым агентством подходов к формированию выборки и их описание (в случае использования кредитным рейтинговым агентством подходов, не предусмотренных подпунктом 1.1.4 пункта 1.1 настоящего Указания)
8
Статистические параметры каждого фактора, в том числе:
формулы расчета показателей;
оценки статистических распределений и статистических параметров, характеризующих данные распределения;
сведения о выявленных аномалиях в значениях параметров и факторов;
матрица корреляций факторов;
таблицы оценки мультиколлинеарности факторов и результаты такой оценки;
результаты расчета фактора инфляции дисперсии
9
Информация о сопоставлении кредитных рейтингов с кредитными рейтингами других кредитных рейтинговых агентств (при наличии)
10
Выводы, включая подтверждение соответствия методологии (проекта новой методологии, проекта новой редакции методологии) требованиям части 7 статьи 12 Федерального закона N 222-ФЗ и главе 1 настоящего Указания (при наличии 1 такого подтверждения), и потенциальные возможности повышения качества методологии по итогам проверки ее качества
11
Сведения о лице, подписавшем отчет