Главная
Нормативно-правовые акты
Указание / Указания
Указание Банка России от 30.04.2020 N 5452-У О требованиях к составу информации, подлежащей раскрытию центральным контрагентом, порядку и срокам раскрытия указанной информации, а также о правилах предоставления информации центральным контрагентом участникам клиринга (Зарегистрировано в Минюсте России 04.08.2020 N 59168)

Указание Банка России от 30.04.2020 N 5452-У

Актуальная версия документа в системе КонсультантПлюс

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ

от 30 апреля 2020 г. N 5452-У

О ТРЕБОВАНИЯХ

К СОСТАВУ ИНФОРМАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ РАСКРЫТИЮ ЦЕНТРАЛЬНЫМ

КОНТРАГЕНТОМ, ПОРЯДКУ И СРОКАМ РАСКРЫТИЯ УКАЗАННОЙ

ИНФОРМАЦИИ, А ТАКЖЕ О ПРАВИЛАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

ЦЕНТРАЛЬНЫМ КОНТРАГЕНТОМ УЧАСТНИКАМ КЛИРИНГА

Настоящее Указание на основании пункта 10 части 2, части 5 статьи 19 и пунктов 2 и 14 части 1 статьи 25 Федерального закона от 7 февраля 2011 года N 7-ФЗ "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 7, ст. 904; 2017, N 30, ст. 4456; 2018, N 53, ст. 8440) (далее - Федеральный закон "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте") определяет требования к составу информации, подлежащей раскрытию центральным контрагентом, порядку и срокам раскрытия указанной информации, а также правила предоставления информации центральным контрагентом участникам клиринга.

Глава 1. Требования к составу информации, подлежащей раскрытию центральным контрагентом, порядку и срокам раскрытия указанной информации

1.1. Центральный контрагент, помимо информации, предусмотренной пунктами 1 - 9 части 2 статьи 19 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте" должен раскрывать информацию о своей деятельности в составе, определенном в графе 3 строк 2.1 - 2.101 таблицы приложения к настоящему Указанию (далее при совместном упоминании - информация о деятельности).

1.2. Центральный контрагент должен раскрывать информацию о деятельности в отдельном разделе его официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сайт) с указанием кода, определенного в графе 2 таблицы приложения к настоящему Указанию (в случае если для указанной информации о деятельности в графе 2 таблицы приложения к настоящему Указанию предусмотрен код), даты и времени ее раскрытия, в срок, определенный в графе 4 таблицы приложения к настоящему Указанию.

1.3. Центральный контрагент в рамках исполнения требований части 1 статьи 19 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте" должен предоставлять круглосуточный доступ к ознакомлению с информацией о деятельности неограниченному кругу лиц, за исключением периодов проведения профилактических работ, во время которых сайт не доступен для посещения, в течение не менее чем трех лет с даты раскрытия информации о деятельности (далее - доступ к информации о деятельности).

1.4. Доступ к информации о деятельности не должен быть обусловлен требованиями регистрации пользователей сайта, или предоставления ими персональных данных, а также взиманием платы или иными ограничениями.

1.5. Центральный контрагент не должен осуществлять шифрование информации о деятельности и (или) применять средства защиты доступа к информации о деятельности, не позволяющие осуществлять ознакомление с ней неограниченному кругу лиц.

1.6. В случае если информация о деятельности в соответствии с приложением к настоящему Указанию должна раскрываться в рублях или рублевом эквиваленте, указанный рублевый эквивалент должен рассчитываться центральным контрагентом по официальному курсу иностранной валюты, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru), 3 апреля 2020 года).

В случае если официальный курс иностранной валюты по отношению к рублю не устанавливается Банком России, рублевый эквивалент должен рассчитываться центральным контрагентом по курсу, рассчитанному по котировкам иностранной валюты на международных валютных рынках или по устанавливаемому центральным (национальным) банком, осуществляющим эмиссию данной иностранной валюты, курсу к любой третьей валюте, официальный курс которой по отношению к рублю устанавливается Банком России.

1.7. В случае возникновения технических и иных причин, в результате которых доступ к информации о деятельности прекращен, центральный контрагент должен раскрыть на сайте информацию о причине, дате и времени указанного прекращения, а также о предполагаемой дате и времени возобновления доступа к информации о деятельности.

Глава 2. Правила предоставления информации центральным контрагентом участникам клиринга

2.1. Центральный контрагент должен предоставлять информацию участнику клиринга на основании запроса участника клиринга о предоставлении информации (далее - запрос), содержащего следующие сведения.

2.1.1. Сведения об участнике клиринга, направившем запрос центральному контрагенту (полное наименование, адрес, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц (адрес в стране регистрации (инкорпорации), в случае если участник клиринга является иностранным юридическим лицом), основной государственный регистрационный номер (иной идентификационный номер в случае, если участник клиринга является иностранным юридическим лицом) и идентификационный номер налогоплательщика (при наличии).

2.1.2. Указание на один из следующих выбранных участником клиринга способов предоставления центральным контрагентом информации: посредством направления почтовой связью заказного письма с уведомлением о вручении по указанному в запросе адресу участника клиринга для направления почтовой корреспонденции; посредством направления в электронном виде по указанному участником клиринга адресу электронной почты.

2.1.3. Адрес участника клиринга для направления ему почтовой корреспонденции (в случае выбора участником клиринга почтовой связи в качестве способа предоставления информации на основании запроса) или адрес электронной почты участника клиринга (в случае выбора участником клиринга предоставления информации в электронном виде в качестве способа предоставления информации на основании запроса).

2.1.4. Перечень запрашиваемой участником клиринга информации с указанием на период, за который (дата, по состоянию на которую) центральным контрагентом должна быть предоставлена информация на основании запроса.

2.1.5. Дата направления запроса.

2.2. Запрос должен быть направлен участником клиринга по его выбору на бумажном носителе или в электронном виде способом, позволяющим подтвердить факт и дату получения запроса центральным контрагентом.

В случае направления участником клиринга запроса в электронном виде, запрос должен быть подписан электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 15, ст. 2036; 2016, N 52, ст. 7794) (далее - Федеральный закон "Об электронной подписи").

В случае направления участником клиринга запроса на бумажном носителе, запрос должен быть подписан единоличным исполнительным органом (уполномоченным им лицом) участника клиринга.

В случае если запрос подписан лицом, уполномоченным единоличным исполнительным органом участника клиринга, к запросу должен быть приложен документ, подтверждающий полномочия подписывающего запрос лица.

2.3. Центральный контрагент должен предоставлять участнику клиринга информацию на основании запроса в срок не позднее десяти рабочих дней со дня получения центральным контрагентом запроса от участника клиринга.

2.4. Информация на основании запроса должна предоставляться центральным контрагентом на безвозмездной основе, за исключением случаев, когда указанная информация ко дню направления запроса раскрыта центральным контрагентом в соответствии с требованиями главы 1 настоящего Указания. В указанном случае предоставление центральным контрагентом информации на основании запроса должно осуществляться на платной основе при условии установления и раскрытия центральным контрагентом тарифов на услуги по предоставлению информации на основании запроса.

2.5. Центральный контрагент должен предоставлять информацию на основании запроса в виде ответа на запрос, содержащего следующие сведения.

2.5.1. Полное наименование участника клиринга, направившего запрос центральному контрагенту.

2.5.2. Информация на основании запроса с указанием периода, за который (даты, по состоянию на которую) центральным контрагентом предоставлена информация на основании запроса, в случае наличия указанной информации у центрального контрагента, а также если ее предоставление участнику клиринга не приведет к нарушению конфиденциальности информации ограниченного доступа.

2.5.3. Обоснование невозможности предоставления информации (части информации) на основании запроса, в случае если предоставление информации (части информации) на основании запроса приведет к нарушению конфиденциальности информации ограниченного доступа или в случае отсутствия у центрального контрагента запрашиваемой информации.

2.5.4. Дата направления ответа на запрос.

2.6. В случае предоставления центральным контрагентом ответа на запрос на бумажном носителе, он должен быть подписан единоличным исполнительным органом центрального контрагента (уполномоченным им лицом). В случае если ответ на запрос подписан лицом, уполномоченным единоличным исполнительным органом центрального контрагента, к ответу на запрос должен быть приложен документ, подтверждающий полномочия подписывающего ответ на запрос лица.

В случае предоставления центральным контрагентом ответа на запрос в форме электронного документа, он должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью центрального контрагента в соответствии с требованиями статьи 5 Федерального закона "Об электронной подписи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 15, ст. 2036; 2016, N 1, ст. 65).

2.7. В случае если запрос, ответ на запрос предоставлены в форме электронных документов, они должны быть предоставлены в виде файлов с расширением, обеспечивающим возможность их сохранения на технических средствах, и допускать после сохранения возможность поиска и копирования произвольного фрагмента текста запроса, информации на основании запроса средствами для просмотра.

2.8. В случае если часть запрашиваемой участником клиринга информации является информацией ограниченного доступа, центральный контрагент должен представить общедоступную информацию на основании запроса, а также указать в ответе на запрос на то, что представление иной запрашиваемой участником клиринга информации приведет к нарушению конфиденциальности информации ограниченного доступа.

Глава 3. Заключительные положения

3.1. Настоящее Указание применяется в отношении юридических лиц, которым Банком России присвоен статус центрального контрагента в соответствии со статьей 27.1 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 7, ст. 904; 2016, N 1, ст. 23).

3.2. Центральные контрагенты должны раскрывать информацию, определенную в графе 3 по строкам 2.5 - 2.101 таблицы приложения к настоящему Указанию, по истечении одного года со дня присвоения им статуса центрального контрагента в соответствии со статьей 27.1 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте".

3.3. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 24 апреля 2020 года N 11) вступает в силу с 1 апреля 2021 года.

3.4. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившим силу Указание Банка России от 21 июня 2017 года N 4429-У "Об информации, раскрываемой центральным контрагентом, требованиях к порядку и срокам ее раскрытия, а также об определении правил предоставления информации участникам клиринга", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 13 июля 2017 года N 47405.

Председатель Центрального банка

Российской Федерации

Э.С.НАБИУЛЛИНА

Приложение

к Указанию Банка России

от 30 апреля 2020 года N 5452-У

"О требованиях к составу информации,

подлежащей раскрытию центральным

контрагентом, порядку и срокам

раскрытия указанной информации,

а также о правилах предоставления

информации центральным контрагентом

участникам клиринга"

СОСТАВ

ИНФОРМАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ РАСКРЫТИЮ ЦЕНТРАЛЬНЫМ

КОНТРАГЕНТОМ, И СРОКИ РАСКРЫТИЯ УКАЗАННОЙ ИНФОРМАЦИИ

Номер строки

Код

Информация, подлежащая раскрытию центральным контрагентом

Срок раскрытия информации

Раздел 1. Информация, подлежащая раскрытию центральным контрагентом в соответствии с пунктами 1 - 9.7 части 2 статьи 19 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте"

1.1

Учредительные документы центрального контрагента

В течение пяти рабочих дней со дня получения юридическим лицом статуса центрального контрагента в соответствии со статьей 27.1 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте", со дня получения центральным контрагентом документа, подтверждающего факт внесения записи о государственной регистрации изменений, внесенных в устав юридического лица, выданный территориальным органом Федеральной налоговой службы в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3431; 2017, N 45, ст. 6586) (в случае государственной регистрации внесения изменений в него)

1.2

Правила клиринга центрального контрагента

1.3

Годовой отчет центрального контрагента с приложением аудиторского заключения в отношении содержащейся в годовом отчете бухгалтерской (финансовой) отчетности центрального контрагента, а также в отношении содержащейся в годовом отчете его консолидированной финансовой отчетности

В течение десяти рабочих дней со дня утверждения годового отчета центрального контрагента:

для акционерного общества - общим собранием акционеров центрального контрагента или советом директоров (наблюдательным советом) центрального контрагента в случаях, когда в соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 48 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 1, ст. 1; 2018, N 30, ст. 4544) уставом центрального контрагента решение указанных вопросов отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) центрального контрагента;

для общества с ограниченной ответственностью - общим собранием участников общества в соответствии с пунктом 6 части 2 статьи 33 Федерального закона от 8 февраля 1998 года N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 7, ст. 785; 2015, N 27, ст. 4000)

1.4

Перечень организаторов торговли, на торгах которых заключаются договоры, клиринг обязательств из которых осуществляется центральным контрагентом

В течение пяти рабочих дней со дня начала осуществления клиринга обязательств центральным контрагентом из договоров, заключенных на торгах каждого из организаторов торговли

1.5

Наименование организации (наименования организаций), которая (которые) осуществляет (осуществляют) денежные расчеты, расчеты по банковским счетам в драгоценных металлах по итогам клиринга (далее - расчетные организации)

В течение одного рабочего дня со дня начала осуществления денежных расчетов по итогам клиринга указанными расчетными организациями

1.6

Наименование расчетного депозитария (наименования расчетных депозитариев), осуществляющего (осуществляющих) операции, связанные с исполнением обязательств по передаче ценных бумаг по итогам клиринга

В течение одного рабочего дня со дня начала осуществления операций, связанных с исполнением обязательств по передаче ценных бумаг по итогам клиринга, каждым из расчетных депозитариев

1.7

Наименование оператора (наименования операторов) товарных поставок

В течение одного рабочего дня со дня заключения договора об оказании услуг между каждым из операторов товарных поставок и центральным контрагентом

1.8

Наименования кредитных организаций, во вклады (на счетах) которых размещены денежные средства, драгоценные металлы коллективного клирингового обеспечения

В течение пяти рабочих дней со дня размещения центральным контрагентом денежных средств, драгоценных металлов коллективного клирингового обеспечения во вклады (на счетах) в указанных кредитных организациях

1.9

Наименования депозитариев, на счетах которых учитываются права на ценные бумаги, являющиеся предметом коллективного клирингового обеспечения

В течение пяти рабочих дней с даты заключения каждого депозитарного договора, в соответствии с которым депозитарием осуществляются услуги по учету и переходу прав на бездокументарные ценные бумаги и обездвиженные документарные ценные бумаги, являющиеся предметом коллективного клирингового обеспечения, а также по хранению обездвиженных документарных ценных бумаг, являющихся предметом коллективного клирингового обеспечения, при условии оказания услуг по учету и переходу прав на них

1.10

Решения, принятые комитетом, который подотчетен совету директоров клиринговой организации и к функциям которого отнесено предварительное одобрение документа (документов), указанного (указанных) в частях 5, 5.1, 8.1 и 9 статьи 22 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 7, ст. 904; 2016, N 1, ст. 23) (далее - комитет по рискам), по вопросу предварительного одобрения документа (документов) по вопросам, перечисленным в пункте 9.1 части 2 статьи 19 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте"

В течение десяти рабочих дней со дня принятия указанных решений комитетом по рискам

1.11

Методика определения собственных средств центрального контрагента, которые в соответствии с правилами клиринга предназначены для покрытия возможных потерь, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением участником клиринга своих обязательств, и используются центральным контрагентом до использования средств, внесенных добросовестными участниками клиринга в коллективное клиринговое обеспечение (далее - выделенный капитал центрального контрагента)

В течение пяти рабочих дней со дня утверждения методики определения выделенного капитала центрального контрагента (вносимых в нее изменений) советом директоров (наблюдательным советом) центрального контрагента в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 6.1 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 7, ст. 904; 2016, N 1, ст. 23; 2017, N 30, ст. 4456)

1.12

Меры центрального контрагента, направленные на ограничение размера ответственности центрального контрагента в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств участником клиринга

В течение десяти рабочих дней со дня получения центральным контрагентом уведомления Банка России, содержащего информацию о регистрации Банком России правил клиринга (вносимых в них изменений), содержащих меры центрального контрагента, направленные на ограничение размера ответственности центрального контрагента в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств участником клиринга

1.13

Информация о стресс-сценариях, компонентах стресс-тестирования рисков центрального контрагента и результатах указанного стресс-тестирования в соответствии с требованиями глав 3 и 6 Положения Банка России от 30 декабря 2016 года N 576-П "О требованиях к методикам стресс-тестирования рисков и оценки точности модели центрального контрагента, к стресс-тестированию рисков и оценке точности модели центрального контрагента, порядке и сроках представления информации о результатах стресс-тестирования рисков центрального контрагента участникам клиринга", зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 25 января 2017 года N 45403 (далее - Положение Банка России N 576-П)

В срок, не превышающий десять рабочих дней со дня рассмотрения советом директоров (наблюдательным советом) центрального контрагента информации о результатах стресс-тестирования рисков центрального контрагента

1.14

Информация об оценке точности модели центрального контрагента в соответствии с требованиями главы 4 Положения Банка России N 576-П

В течение десяти рабочих дней со дня представления информации о результатах оценки точности модели центрального контрагента органам управления центрального контрагента в соответствии с методикой оценки точности модели центрального контрагента

1.15

Информация о сроках восстановления функционирования программно-технических средств, обеспечивающих деятельность центрального контрагента, в случае нарушения их функционирования, в том числе вследствие обстоятельств непреодолимой силы

В течение 30 минут с момента возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций, вызвавших нарушения функционирования программно-технических средств, обеспечивающих деятельность центрального контрагента

1.16

Правила организации системы управления рисками центрального контрагента

В течение пяти рабочих дней со дня утверждения правил организации системы управления рисками центрального контрагента (вносимых в них изменений) советом директоров (наблюдательным советом) центрального контрагента в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6.1 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте"

Раздел 2. Информация, раскрываемая центральным контрагентом в соответствии с пунктом 10 части 2 статьи 19 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте"

2.1

5.1

Перечень имущества, являющегося предметом индивидуального клирингового обеспечения и соответствующего требованиям к индивидуальному клиринговому обеспечению, предусмотренным или установленным в соответствии с частью 6 статьи 23 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 7, ст. 904; 2018, N 24, ст. 3399), по состоянию на начало дня, в который осуществляется раскрытие информации центральным контрагентом (если днем раскрытия является рабочий день), или на начало рабочего дня, предшествующего дате раскрытия информации центральным контрагентом (если раскрытие осуществляется в нерабочий (праздничный) день)

Ежедневно

2.2

5.1

Величина (в процентах) дисконтов, устанавливаемых центральным контрагентом в соответствии с абзацем тринадцатым пункта 5.2 Инструкции Банка России от 14 ноября 2016 года N 175-И "О банковских операциях небанковских кредитных организаций - центральных контрагентов, об обязательных нормативах небанковских кредитных организаций - центральных контрагентов и особенностях осуществления Банком России надзора за их соблюдением", зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 2016 года N 44577, 8 мая 2018 года N 51015, 6 ноября 2019 года N 56430, 31 марта 2020 года N 57915 (далее - Инструкция Банка России N 175-И), по состоянию на начало дня, в который осуществляется раскрытие информации центральным контрагентом (если днем раскрытия является рабочий день), или на начало рабочего дня, предшествующего дате раскрытия информации центральным контрагентом (если раскрытие осуществляется в нерабочий (праздничный) день)

Ежедневно

2.3

6.3

Размеры (в процентах) ставок индивидуального клирингового обеспечения, расчет которых осуществляется центральным контрагентом в соответствии с абзацем третьим пункта 1.4 Положения Банка России N 576-П, раскрываемые по состоянию на дату определения или изменения указанных ставок (далее - ставки обеспечения)

Не позднее рабочего дня с даты определения или изменения ставок обеспечения

2.4

Тарифы на услуги по предоставлению информации участнику клиринга по его запросу, в случае если указанная информация ко дню направления запроса участником клиринга раскрыта центральным контрагентом (в рублях)

Не позднее рабочего дня с даты установления тарифов на услуги по предоставлению информации участнику клиринга по его запросу, в случае если указанная информация ко дню направления запроса раскрыта центральным контрагентом

2.5

Значение норматива достаточности совокупных ресурсов центрального контрагента (норматив Н2цк), предусмотренного пунктом 3.2 Инструкции Банка России N 175-И, раскрываемое по состоянию на конец последнего рабочего дня квартала, предшествующего дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом (в процентах)

Ежеквартально не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за последним календарным днем квартала

2.6

15.1

Минимальная величина средств, необходимая для обеспечения прекращения или реструктуризации деятельности центрального контрагента (величина МЛикв), предусмотренная абзацем седьмым пункта 2.2 Инструкции Банка России N 175-И (в рублях или рублевом эквиваленте, рассчитанном по курсу, установленному на дату расчета указанной величины)

Ежегодно в течение десяти рабочих дней, следующих за последним днем календарного года

2.7

Минимальная величина средств, необходимая для покрытия потенциальных потерь в результате ухудшения финансового положения центрального контрагента вследствие уменьшения его доходов или увеличения расходов, не связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств участниками клиринга (величина МДР), предусмотренная абзацем восьмым пункта 2.2 Инструкции Банка России N 175-И (в рублях или рублевом эквиваленте, рассчитанном по курсу, установленному на дату расчета указанной величины)

Ежегодно в течение десяти рабочих дней, следующих за последним днем календарного года

2.8

4.1

Величина выделенного капитала центрального контрагента, раскрываемая по состоянию на конец последнего рабочего дня квартала, предшествующего дате раскрытия информации центральным контрагентом, по каждой торговой (биржевой) секции отдельно (в рублях или рублевом эквиваленте, рассчитанном по курсу, установленному на дату, по состоянию на которую раскрывается информация (далее - дата составления информации), или по учетным ценам, установленным Банком России в соответствии с Указанием Банка России от 28 мая 2003 года N 1283-У "О порядке установления Банком России учетных цен на аффинированные драгоценные металлы", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 19 июня 2003 года N 4759, 22 апреля 2008 года N 11567, 17 января 2012 года N 22926 (далее - учетные цены), установленным на дату составления информации)

Ежеквартально не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за последним календарным днем квартала

2.9

4.1

Величина коллективного клирингового обеспечения, предусмотренного частью 1 статьи 24 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 7, ст. 904; 2018, N 24, ст. 3399), раскрываемая по состоянию на конец последнего рабочего дня квартала, предшествующего дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом, по каждой торговой (биржевой) секции отдельно (в рублях или рублевом эквиваленте, рассчитанном по курсу, установленному на дату составления информации, или по учетным ценам, установленным на дату составления информации)

Ежеквартально не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за последним календарным днем квартала

2.10

4.1

Величина собственных средств (капитала) центрального контрагента, раскрываемая по состоянию на конец последнего рабочего дня квартала, предшествующего дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом (в рублях или рублевом эквиваленте, рассчитанном по курсу, установленному на дату составления информации, или по учетным ценам, установленным на дату составления информации)

Ежеквартально не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за последним календарным днем квартала

2.11

4.1

Величина средств, которые могут быть переданы центральному контрагенту участниками банковской группы (банковского холдинга), в которую входит центральный контрагент, в соответствии с договорами, заключенными между центральным контрагентом и участниками указанной банковской группы (банковского холдинга), раскрываемая по состоянию на конец последнего рабочего дня квартала, предшествующего дате раскрытия информации центральным контрагентом (в рублях или рублевом эквиваленте, рассчитанном по курсу, установленному на дату составления информации, или по учетным ценам, установленным на дату составления информации) (при наличии указанных договоров, заключенных центральным контрагентом с участниками банковской группы (банковского холдинга), в которую входит центральный контрагент)

Ежеквартально не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за последним календарным днем квартала

2.12

4.1

Размер требований, которые могут быть предъявлены центральным контрагентом к участникам клиринга по возмещению стоимости имущества, составляющего гарантийный фонд центрального контрагента, предусмотренный частью 1 статьи 24 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте", использованного для удовлетворения требований по неисполненным или ненадлежащим образом исполненным обязательствам участника клиринга, раскрываемый по состоянию на конец последнего рабочего дня квартала, предшествующего дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом (в рублях или рублевом эквиваленте, рассчитанном по курсу, установленному на дату составления информации, или по учетным ценам, установленным на дату составления информации)

Ежеквартально не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за последним календарным днем квартала

2.13

4.1

Величина средств, которые переданы или могут быть переданы центральному контрагенту третьими лицами, не являющимися участниками банковской группы (банковского холдинга), в которую входит центральный контрагент, в соответствии с договорами, заключенными между центральным контрагентом и указанными лицами, раскрываемая по состоянию на конец последнего рабочего дня квартала, предшествующего дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом (в рублях или рублевом эквиваленте, рассчитанном по курсу, установленному на дату составления информации, или по учетным ценам, установленным на дату составления информации) (при наличии указанных договоров, заключенных центральным контрагентом с третьими лицами, не являющимися участниками банковской группы (банковского холдинга), в которую входит центральный контрагент)

Ежеквартально не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за последним календарным днем квартала

2.14

4.2

Величина капитала, гипотетически необходимая для покрытия рисков квалифицированного центрального контрагента по кредитным требованиям к участникам клиринга, рассчитанная в соответствии с приложением 2 к Положению Банка России от 1 ноября 2018 года N 658-П "О требованиях к квалифицированному центральному контрагенту, порядке признания качества управления центрального контрагента удовлетворительным, об основаниях и порядке принятия решения о признании качества управления центрального контрагента неудовлетворительным, порядке доведения информации о принятом решении до центрального контрагента", зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 6 февраля 2019 года N 53703, 6 ноября 2019 года N 56422, 31 марта 2020 года N 57917 раскрываемая по состоянию на конец последнего рабочего дня квартала, предшествующего дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом (в рублях или рублевом эквиваленте рассчитанном по курсу, установленному на дату составления информации) (если центральный контрагент является квалифицированным центральным контрагентом)

Ежеквартально не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за последним календарным днем квартала

2.15

4.3

Величины следующих видов имущества (за исключением индивидуального клирингового обеспечения), которое по решению центрального контрагента используется для покрытия возможных потерь, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств участником клиринга (или группой участников клиринга), раскрываемые по состоянию на конец последнего рабочего дня квартала, предшествующего дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом, по каждой торговой (биржевой) секции отдельно (в рублях или рублевом эквиваленте, рассчитанном по курсу, установленному на дату составления информации):

денежные средства на депозитах в Банке России;

денежные средства на корреспондентских счетах в Банке России;

денежные средства на депозитах в иностранных банках;

денежные средства на корреспондентских счетах в иностранных центральных банках;

денежные средства на корреспондентских счетах в кредитных организациях;

денежные средства, переданные по сделкам репо, заключенным с кредитными организациями;

денежные средства в кредитных организациях, за исключением денежных средств, размещенных на корреспондентских счетах в кредитных организациях;

Ежеквартально не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за последним календарным днем квартала

государственные облигации Российской Федерации и других государств;

облигации, выпущенные от имени субъектов Российской Федерации или муниципальных образований;

облигации государственных корпораций;

облигации российских хозяйственных обществ, за исключением кредитных организаций;

акции;

товары (золото, иное);

паи паевых инвестиционных фондов;

иные активы с указанием каждого актива в отдельности (при наличии), которые по решению центрального контрагента используются для покрытия возможных потерь, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств участником клиринга (или группой участников клиринга) (за исключением индивидуального клирингового обеспечения).

В случае если центральный контрагент не осуществляет отдельный учет указанного имущества, вместе с информацией о величинах имущества (за исключением индивидуального клирингового обеспечения), которое по решению центрального контрагента используется для покрытия возможных потерь, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств участником клиринга (или группой участников клиринга) (за исключением индивидуального клирингового обеспечения), должна раскрываться информация о порядке расчета указанных величин

2.16

4.4

Максимальная величина разницы между величиной условной стоимости под риском, рассчитанной с доверительной вероятностью в 99 процентов (величина ) в соответствии с абзацем седьмым пункта 1 приложения к Положению Банка России N 576-П, и величиной обеспечения (величина Обk), рассчитанной в соответствии с абзацем восьмым пункта 1 приложения к Положению Банка России N 576-П, рассчитанная в отношении одного крупнейшего по величине возможных потерь (непокрытых обеспечением) участника клиринга (далее - величина возможных потерь при неисполнении обязательств одним участником клиринга), за 12 месяцев предшествующих месяцу, в котором указанная информация раскрывается центральным контрагентом, раскрываемая по каждой торговой (биржевой) секции отдельно (в рублях или рублевом эквиваленте, рассчитанном по курсу, установленному на дату расчета возможных потерь)

В случае если одна или несколько из максимальных величин возможных потерь при неисполнении обязательств одним участником клиринга принимает отрицательное значение, указанная максимальная величина раскрывается центральным контрагентом как равная нулю

Ежеквартально не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за последним календарным днем квартала

2.17

4.4

Среднеарифметическое значение величин возможных потерь при неисполнении обязательств одним участником клиринга, рассчитанных за 12 месяцев, предшествующих месяцу, в котором указанная информация раскрывается центральным контрагентом, раскрываемое по каждой торговой (биржевой) секции отдельно (в рублях или рублевом эквиваленте, рассчитанном по курсу, установленному на дату расчета возможных потерь)

Ежеквартально не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за последним календарным днем квартала

2.18

4.4

Количество торговых дней, в течение которых величина имущества центрального контрагента (за исключением имущества, составляющего индивидуальное клиринговое обеспечение и иное обеспечение, предназначенное для обеспечения исполнения обязательств участниками клиринга (далее - иное обеспечение) была ниже величины возможных потерь при неисполнении обязательств одним участником клиринга, за квартал, предшествующий дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом, раскрываемое по каждой торговой (биржевой) секции отдельно (в торговых днях)

Ежеквартально не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за последним календарным днем квартала

2.19

4.4

Максимальное значение превышения величины возможных потерь при неисполнении обязательств одним участником клиринга над величиной имущества центрального контрагента (за исключением имущества, составляющего индивидуальное клиринговое обеспечение и иное обеспечение) за торговые дни, указанные в графе 3 строки 2.18 настоящего приложения, раскрываемое по каждой торговой (биржевой) секции отдельно (в рублях или рублевом эквиваленте, рассчитанном по курсу, установленному на дату расчета возможных потерь при неисполнении обязательств одним участником клиринга)

Ежеквартально не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за последним календарным днем квартала

2.20

4.4

Размер максимального требования по поддержанию достаточного уровня индивидуального и коллективного клирингового обеспечения, предъявленного к участнику клиринга, рассчитанного в порядке, установленном правилами клиринга в соответствии с пунктом 14.5 части 2 статьи 4 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте", из предъявленных за 12 месяцев, предшествующих дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом, раскрываемый по каждой торговой (биржевой) секции отдельно (в рублях или рублевом эквиваленте, рассчитанном по курсу, установленному на дату предъявления указанных требований)

Ежеквартально не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за последним календарным днем квартала

2.21

4.4

Среднеарифметическое значение величин требований к одному участнику клиринга по поддержанию достаточного уровня индивидуального и коллективного клирингового обеспечения, рассчитанных в порядке, установленном правилами клиринга в соответствии с пунктом 14.5 части 2 статьи 4 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте", предъявленных за 12 месяцев, предшествующих месяцу, в котором указанная информация раскрывается центральным контрагентом, раскрываемое по каждой торговой (биржевой) секции отдельно (в рублях или рублевом эквиваленте, рассчитанном по курсу, установленному на дату предъявления требований)

Ежеквартально не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за последним календарным днем квартала

2.22

4.4

Максимальная величина возможных потерь при неисполнении обязательств двумя крупнейшими по величине возможных потерь (не покрытых обеспечением) участниками клиринга, рассчитанная в соответствии с абзацами четвертым - одиннадцатым пункта 1 приложения Положения Банка России N 576-П (далее - величина возможных потерь при неисполнении обязательств двумя участниками клиринга), за 12 месяцев, предшествующих месяцу, в котором указанная информация раскрывается центральным контрагентом (в рублях или рублевом эквиваленте, рассчитанном по курсу, установленному на дату расчета возможных потерь)

Ежеквартально не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за последним календарным днем квартала

2.23

4.4

Среднеарифметическое значение величин возможных потерь при неисполнении обязательств двумя участниками клиринга за 12 месяцев, предшествующих месяцу, в котором указанная информация раскрывается центральным контрагентом (в рублях или рублевом эквиваленте, рассчитанном по курсу, установленному на дату расчета величин указанных возможных потерь)

Ежеквартально не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за последним календарным днем квартала

2.24

4.4

Количество торговых дней, в течение которых величина имущества центрального контрагента (за исключением имущества, составляющего индивидуальное клиринговое обеспечение и иное обеспечение) была ниже величины возможных потерь при неисполнении обязательств двумя участниками клиринга, за квартал, предшествующий дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом (в торговых днях)

Ежеквартально не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за последним календарным днем квартала

2.25

4.4

Величина превышения величины возможных потерь при неисполнении обязательств двумя участниками клиринга над величиной имущества центрального контрагента (за исключением имущества, составляющего индивидуальное клиринговое обеспечение и иное обеспечение) в каждый из торговых дней, указанных в графе 3 строки 2.24 настоящего приложения, раскрываемая по каждой торговой (биржевой) секции отдельно (в рублях или рублевом эквиваленте, рассчитанном по курсу, установленному на дату расчета величины указанных возможных потерь)

Ежеквартально не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за последним календарным днем квартала

2.26

4.4

Размер суммы двух максимальных требований по поддержанию достаточного уровня индивидуального и коллективного клирингового обеспечения, рассчитанного в порядке, установленном правилами клиринга в соответствии с пунктом 14.5 части 2 статьи 4 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте", по итогам торгового дня, из предъявленных центральным контрагентом за 12 месяцев, предшествующих месяцу, в котором указанная информация раскрывается центральным контрагентом, раскрываемый по каждой торговой (биржевой) секции отдельно (в рублях или рублевом эквиваленте, рассчитанном по курсу, установленному на дату предъявления требований)

Ежеквартально не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за последним календарным днем квартала

2.27

4.4

Среднеарифметическое значение размеров суммы величин требований к двум участникам клиринга по поддержанию достаточного уровня индивидуального и коллективного клирингового обеспечения, которые рассчитываются в порядке, установленном правилами клиринга в соответствии с пунктом 14.5 части 2 статьи 4 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте", по итогам торгового дня, предъявленных за 12 месяцев, предшествующих месяцу, в котором указанная информация раскрывается центральным контрагентом, по каждой торговой (биржевой) секции отдельно (в рублях или рублевом эквиваленте, рассчитанном по курсу, установленному на дату предъявления требований)

Ежеквартально не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за последним календарным днем квартала

2.28

5.3

В случае осуществления центральным контрагентом тестирования величин дисконтов, установленных в отношении имущества, принятого им в качестве индивидуального, коллективного клирингового обеспечения и иного обеспечения, следующая информация о результатах тестирования уровня дисконтов (если указанная информация использовалась центральным контрагентом в рамках тестирования величин дисконтов):

доверительная вероятность, примененная для расчета указанных величин дисконтов (в процентах);

предполагаемый период реализации имущества, принятого центральным контрагентом в качестве индивидуального, коллективного клирингового обеспечения и иного обеспечения для поддержания ликвидности (в торговых днях);

глубина выборки данных для проведения указанного тестирования (в торговых днях);

количество дней, в течение которых величины снижения стоимости имущества, принятого центральным контрагентом в качестве индивидуального, коллективного клирингового обеспечения и иного обеспечения, превысили величины дисконтов, установленные в отношении указанного имущества (в торговых днях)

Ежеквартально не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за последним календарным днем квартала

2.29

6.1

Величина индивидуального клирингового обеспечения и иного обеспечения (за исключением коллективного клирингового обеспечения), рассчитанная по всем участникам клиринга, раскрываемая по состоянию на конец последнего рабочего дня квартала, предшествующего дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом, по каждой торговой (биржевой) секции отдельно (в рублях или рублевом эквиваленте, рассчитанном по курсу, установленному на дату составления информации)

Ежеквартально не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за последним календарным днем квартала

2.30

6.2

Величины следующих видов имущества, переданного участниками клиринга в индивидуальное клиринговое обеспечение и иное обеспечение (за исключением коллективного клирингового обеспечения):

денежные средства на депозитах в Банке России;

денежные средства на корреспондентских счетах в Банке России;

денежные средства на депозитах в иностранных центральных банках;

денежные средства на корреспондентских счетах в иностранных центральных банках;

денежные средства на корреспондентских счетах в кредитных организациях;

денежные средства, переданные по сделкам репо, заключенным с кредитными организациями;

денежные средства на счетах в кредитных организациях, за исключением средств на корреспондентских счетах в кредитных организациях;

государственные облигации Российской Федерации и других государств;

облигации, выпущенные от имени субъектов Российской Федерации или муниципальных образований;

Ежеквартально не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за последним календарным днем квартала

облигации государственных корпораций;

облигации российских хозяйственных обществ, за исключением кредитных организаций;

акции;

товары (золото, иное);

паи паевых инвестиционных фондов;

иное имущество с указанием каждого вида имущества в отдельности (при наличии), переданное участниками клиринга в индивидуальное клиринговое обеспечение и иное обеспечение (за исключением коллективного клирингового обеспечения).

В случае если центральный контрагент не осуществляет отдельный учет указанного имущества, вместе с информацией о величинах имущества, переданного участниками клиринга в индивидуальное клиринговое обеспечение и иное обеспечение (за исключением коллективного клирингового обеспечения), должна раскрываться информация о порядке расчета указанных величин

2.31

6.2

Величины следующих видов имущества, переданного клиентами участников клиринга в индивидуальное клиринговое обеспечение и иное обеспечение (за исключением коллективного клирингового обеспечения) (при наличии указанной информации у центрального контрагента):