"План мероприятий ("дорожная карта") в сфере SupTech и RegTech в Банке России"

N п/п

Наименование направления

RegTech/SupTech

Потребитель технологии

Результаты реализации

1

Определение целей, задач и направлений развития SupTech в надзорной деятельности

SupTech

1. Банк России

Определены цели и задачи SupTech, ключевые мероприятия и способы их достижения

2. Участники финансового рынка

2

Рекомендации по RegTech для участников рынка

RegTech

Участники финансового рынка

Определены основные направления деятельности на стороне участников рынка

3

Система надзорного стресс-тестирования банковского сектора

SupTech

Банк России

1. Подготовлены рекомендации, включая сценарии, процедуры и методологию надзорного стресс-тестирования.

2. Внедрено автоматизированное решение по расчету стресс-тестов, осуществляемых Банком России (top-down <3> и индивидуальные модели)

4

Валидация и надзор за применением моделей оценки кредитного риска для банков, перешедших на ПВР <4>

SupTech

Банк России

Разработана и внедрена информационная система валидации и надзора за применением моделей оценки кредитного риска, в том числе созданы библиотеки моделей, используемых для расчета нормативов достаточности капитала банков, перешедших на ПВР

5

Оценка розничных кредитных рисков

SupTech

Банк России

Создана система, позволяющая проводить анализ розничных кредитных портфелей с использованием алгоритмов обработки больших массивов данных

6

Анализ взаимосвязанности юридических лиц

SupTech

Банк России

1. Разработана процедура выявления групп связанных лиц.

2. Разработаны стандартные признаки и алгоритмы выявления групп связанных лиц.

3. Создана автоматизированная система выявления групп связанных лиц

N п/п

Наименование направления

RegTech/SupTech

Потребитель технологии

Результаты реализации

1

Внедрение системы мониторинга и анализа операционных рисков банков

SupTech

Банк России

1. Разработаны требования к перекрестным проверкам отчетности кредитных организаций с внутренними и внешними источниками.

2. Разработаны требования к проведению сравнительного анализа уровня операционного риска кредитных организаций с типичным профилем операционного риска

2

Создание KYC <5>-платформы

RegTech

1. Банк России

Подготовлена концепция, описаны бизнес-процессы

2. Участники финансового рынка

3

Создание единого реестра залогов

SupTech

1. Банк России

Создан реестр предметов залога, принятых кредитными организациями в качестве обеспечения по ссудам (реестр залогов), содержащий сведения о количественных и качественных характеристиках заложенного имущества, что позволит определять факт его обременения

2. Кредитные организации

4

Совершенствование мониторинга операций клиентов на предмет выявления недобросовестных практик

SupTech/RegTech

1. Банк России

1. Определены направления совершенствования мониторинга операций клиентов на предмет выявления недобросовестных практик, включая критерии манипулирования рынком и неправомерного использования инсайдерской торговли, контроля заключенных сделок в финансовых организациях.

2. Участники финансового рынка

2. Сформированы рекомендации по RegTech-решениям в сфере мониторинга сделок для участников финансового рынка

5

Подготовка предложений по автоматизированной оценке и анализу портфелей ценных бумаг

SupTech

Банк России

Определены основные направления, разработаны бизнес-процессы в части автоматизации оценки и анализа портфеля ценных бумаг, в том числе разработано приложение

6

Система внешнего аудита информационной безопасности

SupTech

1. Банк России

1. Разработана концепция системы добровольной сертификации программного обеспечения для контроля выполнения финансовыми организациями требований национальных стандартов информационной безопасности, в том числе определены порядок и состав субъектов добровольной сертификации, а также организационная структура системы.

2. Участники финансового рынка

2. Разработана и введена в эксплуатацию автоматизированная система обработки результатов оценки информационной безопасности программного обеспечения

7

Стресс-тестирования (киберучения)

SupTech

1. Банк России

Разработана концепция практики проведения стресс-тестирований (киберучений) в финансовых организациях, в том числе методология и сценарии проведения стресс-тестирований финансовых организаций по вопросам информационной безопасности.

2. Участники финансового рынка

Обеспечена возможность проведения комплексной оценки киберустойчивости кредитно-финансовой сферы