Информация Банка России
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИНФОРМАЦИЯ
Совет директоров Банка России принял решение сохранить числовое значение национальной антициклической надбавки Российской Федерации к нормативам достаточности капитала банков на уровне ноль процентов от взвешенных по риску активов и оставить неизменными значения надбавок к коэффициентам риска по ипотечным и потребительским кредитам, а также корпоративным кредитам в иностранной валюте. В условиях умеренного роста кредита экономике в целом и действия повышенных коэффициентов риска по отдельным сегментам кредитования установление положительного значения национальной антициклической надбавки признано нецелесообразным.
Совет директоров Банка России, принимая решение по величине национальной антициклической надбавки и надбавкам к коэффициентам риска, исходил из следующего.
Динамика кредитной активности
Долговая нагрузка частного сектора, измеряемая показателем "Долг/ВВП", пока остается относительно стабильной, что в том числе обусловлено стабильной величиной задолженности нефинансовых организаций по внешним обязательствам и внутренним кредитам в иностранной валюте. Совокупная задолженность нефинансовых организаций по внешним обязательствам, внутренним кредитам и долговым ценным бумагам увеличилась за 12 месяцев на 3,2% <1> по состоянию на 1 июля 2019 года.
--------------------------------
<1> С устранением фактора валютной переоценки (по курсу на 1 июля 2019 года).
Долговая нагрузка населения растет <2>: за первую половину 2019 года коэффициент обслуживания долга увеличился с 9,9 до 10,4%. Основной вклад в динамику показателя вносят необеспеченные потребительские кредиты. Коэффициент обслуживания долга по потребительским кредитам увеличился за первую половину 2019 года с 8,3 до 8,8%, приблизившись к пиковым значениям 2014 года (9,3%). Для ограничения проциклических рисков, связанных с увеличением долговой нагрузки населения, Банк России использует надбавки к коэффициентам риска.
--------------------------------
<2> Рассчитывается как отношение плановых платежей по кредитам физических лиц к располагаемым доходам всех домохозяйств. Показатель учитывает располагаемый доход населения России в целом, в том числе физических лиц, у которых нет кредитов. Таким образом, значение показателя является заниженным.
Действующие макропруденциальные меры
Годовые темпы роста ссудной задолженности в сегменте необеспеченного потребительского кредитования снизились до 24,5% <3> по состоянию на 1 августа 2019 года (с 25,3% по состоянию на 1 мая), но сохраняются на высоком уровне. К необеспеченным потребительским кредитам, предоставленным с 1 октября 2019 года, будут применяться повышенные надбавки к коэффициентам риска, зависящие не только от полной стоимости кредита, но и от показателя долговой нагрузки заемщика. В связи с этим кредитные организации могут временно увеличивать кредитование в ожидании вступления в силу повышенных надбавок к коэффициентам риска.
--------------------------------
<3> Данные отчетности кредитных организаций по форме 0409115 (раздел 3, задолженность по иным потребительским ссудам, сгруппированным в портфель однородных ссуд). По кредитным организациям, действовавшим на последнюю отчетную дату, включая ранее реорганизованные банки.
В целях ограничения рисков, связанных с предоставлением ипотечных ссуд с первоначальным взносом от 10 до 20%, Банк России с 1 января 2019 года повысил надбавки к коэффициентам риска по вновь выданным кредитам. Кредиты с небольшим первоначальным взносом характеризуются повышенным уровнем кредитного риска и долговой нагрузки на заемщика. На фоне повышения надбавок к коэффициентам риска банки в январе 2019 года увеличили разницу в ставках по кредитам с небольшим первоначальным взносом и прочим ипотечным кредитам. Это способствовало снижению доли кредитов с первоначальным взносом от 10 до 20% в выдачах II квартала 2019 года. Доля таких кредитов составила 36,7% <4> (40,9% в I квартале 2019 года, 43,2% в IV квартале 2018 года).
--------------------------------
<4> По данным ежеквартального опроса банков (в выборку включены ПАО Сбербанк, Банк ВТБ (ПАО), Банк ГПБ (АО), ПАО Росбанк, АО ЮниКредит Банк, АО "Райффайзенбанк").
В соответствии с изменениями в Указание Банка России от 31.08.2018 N 4892-У <5> предусмотрено установление плавающих границ для диапазонов первоначального взноса по ипотечному кредиту и соотношения задолженности по кредиту к справедливой стоимости предмета залога. Изменения позволят более оперативно проводить макропруденциальную политику, устанавливая границы решением Совета директоров Банка России. Границы установлены Советом директоров Банка России на прежнем уровне.
--------------------------------
<5> Изменения внесены Указанием Банка России от 30.07.2019 N 5219-У.
Продолжается процесс девалютизации корпоративного кредитного портфеля, в том числе из-за действия надбавок к коэффициентам риска по кредитам в иностранной валюте. Задолженность в иностранной валюте по кредитному портфелю снизилась за 12 месяцев на 7,0% <6> по состоянию на 1 августа 2019 года. Снижение задолженности наблюдается практически по всем видам экономической деятельности.
--------------------------------
<6> По кредитным организациям, действовавшим на последнюю отчетную дату, включая ранее реорганизованные банки. С устранением фактора валютной переоценки.
Динамика достаточности капитала банков
Достаточность капитала кредитных организаций остается на приемлемом уровне. Наряду с ростом кредитной активности кредитные организации увеличивают размер собственных средств (капитала): данный показатель <7> увеличился с 9,9 трлн руб. на 1 июля 2018 года до 10,7 трлн руб. на 1 июля 2019 года. За 12 месяцев достаточность капитала кредитных организаций снизилась на 0,4 п.п., до 14,2% <7> на 1 июля 2019 года <8>. При этом действующие макропруденциальные меры формируют дополнительный запас капитала, размер которого составляет в целом 0,7 п.п. достаточности капитала банковского сектора (0,5 п.п. на 1 января 2019 года) <9>. По универсальным банкам запас капитала за счет действия макропруденциальных надбавок к коэффициентам риска варьируется от 0,2 до 1,5 п.п., а по розничным банкам - от 2,1 до 3,6 процентного пункта.
--------------------------------
<7> Без учета банков, проходящих процедуру финансового оздоровления, в том числе с участием УК "Фонд консолидации банковского сектора".
<8> Показатель достаточности капитала в целом по банковскому сектору на 1 июля 2019 года составил 11,8%.
<9> В случае установления нулевых значений надбавок к коэффициентам риска значение норматива достаточности капитала было бы на 0,7 п.п. выше текущего значения.
Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне национальной антициклической надбавки Российской Федерации и о надбавках к коэффициентам риска, пройдет в декабре 2019 года.